讲座时间：2024年12月17日14:00

讲座地点：南实验楼108

举办单位：系统科学与统计学院

主 讲 人：孟生旺

讲座内容：气候变化导致的自然灾害巨灾风险不断加剧。巨灾保险和巨灾债券是分散和管理巨灾风险的有效方法，同时可以丰富投资者的资产组合，但巨灾风险的尾部建模往往面临较大挑战。在巨灾债券的设计和定价中，如何选择合适的触发指标，往往需要平衡道德风险和基差风险。在巨灾损失服从帕累托型分布的假设下，可以建立极值指数的回归模型和机器学习模型，并用极值指数的预测值作为触发指标设计巨灾债券。在巨灾风险定价中，探讨了不同的扭曲算子和相应的定价测度，并比较它们对巨灾风险的定价结果。基于实际损失数据的实证研究结果表明，基于极值指数的预测值设计巨灾债券，不仅可以控制道德风险，同时也有助于降低基差风险。

主讲人简介：孟生旺，中国人民大学二级教授，吴玉章讲席教授，博士生导师。兼任中国统计学会副会长；中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖2项，二等奖3项。主要研究领域包括精算统计模型、大数据精算模型、巨灾风险管理。主持国家社会科学基金重大项目和重点项目、国家自然科学基金面上项目、教育部重点研究基地重大项目。代表性著作有《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》。

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