为了进一步拓宽学院师生的学术视野，促进金融风险领域的深入研究与应用，2024年12月17日下午，系统科学与统计学院邀请中国人民大学孟生旺教授做“厚尾损失数据的建模与应用”学术讲座，讲座由院长韩嵩主持。

孟生旺教授现任中国人民大学统计学院党委书记、博士生导师，中国人民大学杰出学者特聘教授‌，新世纪优秀人才入选者，教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会‌委员，曾主持国家社科基金重大项目、‌国家自然科学基金面上项目等多项国家级和省部级科研项目，主要研究领域为‌精算统计模型‌、‌大数据与精算‌、‌风险管理‌和‌应用统计。

在讲座中，孟教授首先围绕巨灾风险管理所面临的诸多挑战，阐述了在巨灾债券的设计与定价过程中，如何选择合适的触发指标，以此平衡道德风险和基差风险。随后，他基于巨灾损失服从帕累托型分布的理论假设，详细解析了构建极值指数的回归模型与机器学习模型的可行性。在巨灾风险定价的讨论中，孟教授进一步探讨了不同扭曲算子及其对应的定价测度，并对它们在巨灾风险定价中的表现进行了比较分析。讲座尾声，孟教授深刻指出，当前气候变化导致巨灾风险不断加剧，巨灾风险的定价理论及管理实践均亟待完善与深化。

讲座结束后，与会教师与孟生旺教授进行了深入交流，就右尾风险度量方法的选择、风险定价及扭曲算子构建等问题展开了讨论。此次讲座内容丰富、见解独到，不仅极大地提升了我院师生在金融风险领域模型构建、风险度量与定价方面的认知水平，也对我院统计学科建设、青年教师职业发展等具有启发意义。学院将持续不断推动相关学术活动，以支持教师在金融领域的专业发展。

供稿、摄影：王建建

审核：续 杨